Un VAR Bayesiano de mediana escala para la economía nicaragüense

Resumen

En esta investigación estimo un modelo de vectores autorregresivos bayesiano (BVAR) de mediana escala para la economia nicaraguense. El modelo BVAR es usado para analizar las ganancias de utilizar un gran conjunto de datos para pronosticar variables macroeconómicas importantes como lo son el IMAE y el IPC. Adicionalmente, a través del análisis de las funciones impulso respuesta generadas por el modelo, estudio algunos mecanismos de transmisión presentes en la economía nicaraguense, concretamente para un incremento en el precio del petróleo y un incremento en el gasto del gobierno. Este análisis brinda argumentos para debatir acerca de la posición de corto y largo plazo de la política fiscal, la cual se podría dirigir hacia el suavizamiento de los ciclos económicos del país.