Referentes predictivos para el pronóstico de la inflación interanual en los países de Centroamérica y República Dominicana

Resumen

Esta investigación tiene como propósito proponer referentes para el pronóstico de la inflación interanual en diferentes horizontes mensuales para los países miembros de la región de Centroamérica y República Dominicana. La selección de estos referentes se logra tras aplicar ejercicios fuera de muestra, en el que se ponen a competir diferentes especificaciones univariadas, eligiendo aquellas que muestran menores errores cuadrático medio de pronóstico cotejados estadísticamente con el test de Giacomini y White (2006) y cuyas proyecciones son más estables según el test Minimax propuesto en Pincheira y García (2012). Los resultados muestran que para GT, NI y SV, algún método derivado del modelo SARIMA, resulta ser un buen referente predictivo para la inflación interanual en los diferentes horizontes; mientras para CR, DO y HN, éstos métodos resultan buenos referentes en los horizontes de 1 y 3 meses y para el resto de horizontes resulta un mejor referente algún método ARIMA con estacionalidad y tendencia determinística.