ESTIMACIÓN DEL PARÁMETRO DE SUAVIZAMIENTO DEL FILTRO HODRICK-PRESCOTT PARA EL IMAE REGIONALA.
Autor: Eduardo Espinoza V No. 49 – Noviembre 2011.
La presente investigación pretende realizar una estimación eficiente del parámetro de suavizamiento (λ) utilizado por el filtro de Hodrick y Prescott (HP) para la serie del Índice Mensual de Actividad Económica Regional (IMAER)2 . Las bondades de dicho filtro para la extracción de señales de una serie de tiempo radican en que permite generar la tendencia de largo plazo, libre de los factores cíclicos, estacionales o irregulares de una variable económica. En el caso particular, reviste gran importancia la estimación del parámetro λ para la serie del IMAER con el fin, no sólo de aproximar la evolución de su tendencia de largo plazo, sino también validar el uso de dicho parámetro para la extracción de la tendencia en otras variables regionales con periodicidad mensual. De esta manera, se dedicarán las primeras líneas del presente documento a revisar brevemente el fundamento teórico del filtro HP para posteriormente esbozar la metodología seleccionada para la aproximación del parámetro λ. Una vez presentada la base teórica, se procederá a la aplicación de la metodología propuesta con el fin de determinar el valor del λ óptimo.
Palabras claves: Estimación, Parámetro, Suavizamiento, Filtro, Regional