EL X-13 ARIMA-SEATS COMO MÉTODO DE DESESTACIONALIZACIÓN.
Autor: Sandra Hernández No. 68 – Septiembre 2013.
En el análisis económico de variables mensuales y trimestrales es frecuente el uso de técnicas de ajuste estacional para estimar los componentes de una serie de tiempo: estacionalidad, tendencia, ciclo e irregular. Usualmente la tendencia se estima en forma conjunta con el ciclo y se denomina tendencia-ciclo. Resulta de gran interés estimar estos componentes para luego aislarlos de la serie original y de ese modo realizar los análisis no sobre la serie original, sino sobre series que no incluyen el componente irregular, el estacional o ambos. Los análisis con series ajustadas o desestacionalizadas dieron inicio con el cálculo de indicadores de alta frecuencia.
Palabras claves: Método, Desestacionalización